$SiM6 Ну что вот и вернулось контанго в 9% годовых во фьючи, что бакс, что юань По поводу сей истории https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Iggor/f10f222a-d7f3-4408-887c-92b860ad6d56?utm_source=share Удалось немного заработать, те валютные облиги что продавал упали на 5-7% , фьюч чуть меньше , получилось таки сократить убыток от валютного хеджа на пустом месте на 1-2% , люблю такие неэффективности рынка Не ИИР но как мне кажется сейчас самое время выходить из фьючей и перекладываться в короткие замещайки Либо и дальше с доходностью в валюте около 6% годовых без риска эмитента @DAMN_2K25 привет, тебе как удалось заработать на схлопыаании спреда в венчике ? Какие доходности вышли , какие мысли на будущее

$SiM6 $SiM6 $TLCB@ $SiU6 Часть 2 В продолжении предыдущего поста про неэффективность рынка , букафф будет много https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Iggor/bb617320-e57e-4cb9-92ae-638cfd9d9b3a?utm_source=share Если что это не ИИР ни к чему не призываю, повторять не нужно Решил реализовать следующую идею, заканчивается ИИС к лету, хочется иметь аллокацию в валюте, чтобы спать спокойно В валютных облигах совсем разочаровался, какой в них толк, если в самый нужный момент ты вынужден выходить из них с дисконтом 3-5%, лишь из-за того что где-то кому-то не хватило ликвидности и ставку Rusfar в юанях разогнали аж до 30-40% годовых Идея в следующем: Лонг квартальный фьюч, где сейчас наблюдается бэквордация к курсу ЦБ к дате экспирации около 1,5% , те если курс доллара останется неизменным 1,5% на пустом месте заработается Оставшуюся часть разместить в фондах $TMON@ $LQDT под 15% годовых, что за три месяца принесет примерно 3,5% Итого у нас квази облигация с доходностью 1,5+3,5=5% доходности за 3 месяца , вместо 2% дохи нахождения в валютных облигах В теории если контанго вернутся к нормальному уровню 1,5%, то это послужит доп прибылью в моменте, но я пессимист)) Кто-то справедливо скажет, что вал облиги сейчас с дисконтом и если купить и держать до погашения то сверхприбыль - да это так, если сидеть до конца)) Как вам идея поднять в валюте на 3% больше чем в облигах за 3мес? Какие минусы видите ? Если в теме, давайте по дискутируем Сам $TLCB@ продолжаю держать, рука пока не поднимается продавать фонда с дисконтом 2-3% из-за просадки активов, наполняющих фонд, остальные облиги скинул

$TLCB@ что с этим фондом не так, юань вырос на 4% за месяц, а тут всего лишь 2%, и сегодня падает как не в себя …

$SiM6 контанго, ты в этой комнате ? В марте беквордация опять, под 6,7% годовых или примерно 1,5% до экспирации Стоит крепко задуматься о том что Лонг фьючи и взять фонды ликвидности взамен квазивалютных облиг

$SiM6 @DAMN_2K25 Решил проверить ВМ ручками, у меня все достаточно просто, тк купил фьючи и держу На 20 марта когда нас посчитали еще по обычным правилам вечером цена фьюча была = 82929 На 19 часов 25го он был = 81 437 Итого минус 1492 со фьюча, их всего 9шт, итого с 20го должны были списать около =13428 , на скрине цифры выходят сопоставимые Так понимаю в таких простых случаях расчет ВМ корректный

$USDRUBF местные умельцы расскажите, сработала ли стратегия шорт вечного и лонг квартального фьюча ?

$SiM6 Куканго вернулось, в июньском -3,2% годовых , в сентябре -5,1%, и далее 7-9% И номинал валютных облиг начал возвращаться в норму Рост июньского фьюча на 1% без роста базы приведет контанго в +- норму

$RU000A10CMR3 $TLCB@ Мне вот все покоя не лает, почему валютные облиги и соотвественно фонд сливали на падении рубля… Может быть большие деньги поняли, что выгоднее давать юани в долг под ставку Русфар ? Которая до 40% в моменте доходила… чем держать тут по 7-8% Иначе не пойму почему облиги попадали примерно на 4-5% номинала @Sergey_Se что думаешь ?

$SiM6 народ, а у всех в операциях видено списание/начисление вариационной маржи вчера ? Там же по новым правилам теперь только ночью… у меня в операциях ничего нету за вчера , но счет изменился

$SiU6 $SiM6 {$SiH6} Интересные дела творятся, уже сентябрьский фьюч торгуется без контанго к мартовскому… совсем расколбас пошел Идея брать фонд ликвидности и лонг фьюча начинает ииграть новыми красками.. обещает доходность получше чем в валютных облигациях

$SiM6 ухх какую тут бэквордацию раздули, посочувствуем шортистам, которые из мартовского будут перекладываться

$SiM6 {$SiH6} Смотрю на нынешнее контанго в марте в % годовых тут 2,3% , я вот подумал, а зачем нужны валютные облиги с доходностью 7-8% , если : Можно взять фонды ликвидности/ короткие облиги и хедж фьючом на ту же сумму, у фондов/ облиг доходность около 14-15% за вычетом контанго 2,3% получатся доходность в $ 12-13% годовых , но да, эта доходность исключительно на 3 месяца… Если же пересчитать прибыльность идеи за 3 мес, это где на 1-2% дохи будет больше чем у валютных облиг…ну и бонусом еще если контанго по фьючам отрастет это даст дополнительно 1-2% @Sergey_Se @CameramanV что думаете товарищи ? С одной стороны убираем кредитный риск эмитента , с другой бакс на моексе очень непонятная субстанция+ у меня на иисе за 3 года отрицательный результат по фьючам, а по акциям +, можно сэкономить на налогах чуток, ну если бакс конечно вырастет к экспире

$RU000A10B4K3 подскажите правильно ли я понимаю, что участвовать в оферте смысла нету , тк гасить будут по номиналу, а тумана сейчас стоит чуть дороже номинала из-за сеиления ставки купона ??? Ну разве что придется потратиться на комиссии при продаже в рынок

$SiM6 интересная конечно картина с этим мартом и июнем, я еще на прошлой неделе переложился, когда в марте огромное контанго было… По идее сейчас с таким контанго чуть ли не идеальная позиция чтобы лонги набирать, а вот насчет шортов…. По идее контанго вернется к прежним значениям и фьюч подрастет без движения базы, что может привести к потерям у шортов Не ИИР

$RU000A10B4K3 такой вопрос, при погашении по офорте, какой курс то будет браться ЦБ ? Думаю вот не выгоднее ли сейчас скинуть

$RU000A108G88 Кто занимается банкротствами или кто проходил дефолты по облигам Какая вероятность хоть что-то получить от номинала? Так понимаю долг по облигациям будет гаситься только после погашения кредитов обеспеченных ннеданной, те залог Где то мелькала инфа что ст-ть активов 50млрд, но только один ПСБ претендует на 15млрд Обычно в таких случаях недвига может уйти нужным людям за полцены Вообщем если процедуру запустят, вопрос сколько у них останется денег после погашения кредитов перед банками Поправьте если где ошибаюсь, отредактирую пост

$RU000A108G88 Да сидите уже спокойно, там планка покупателей нету , ну обанкротятся и обанкротятся шож поделать то, расслабьтесь , запасаетесь попкорном, если вы умный человек, то больше чем на 5-10% от портфеля вы сюда не заходили

{$SiZ5} интересно нынче… бэквордацию сейчас фьюч показывает…

{$SiZ5} контанго почти в 0 сжали , интересно будут так до ээкстра держать или это лонги повыбивало за последние дни , на 3.26 контанго уже -10% годовых

$RU000A108G88 подскажите плиз по 9омк выпуску уже было голосование ? А то что/то пропустил видимо , от брокера ничего не приходило… Как оно проходило ?

{$SiZ5} Ситуация с рублем такова, что все больше и больше флешбеков из 2022 года вспоминается, когда начинал вставать в Лонг с 70 и еле усидел на 50, кринж конечно, не хватает еще флэш крэша как в сентябре 22, когда фьюч оторвался от базы на 5% внутри дня и многих отмаржинколило, кстати учитывайте это, не стойте с максимальными плечами @Sergey_Se смотрю ты вечные фьючи берёшь, почему не квартальные ? Фандинг же сжирает больше, чем контанго, какие планы, будешь до последнего держать ? Или если уйдёт к 70 будет МК? смотрю на 90% загрузился фьючами…

$RU000A10B4K3 а тур доходность к оферте то корректно ли показывает ? А то было же около 5% а сейчас 7

$RU000A10CMR3 а доходность 7,27% это корректно превышает ? Вроде не так давно доха была под 6,5-6,8%

$SIBN6P3 $RU000A10CMR3 Есть понимание почему тело облиг так резко просело и доха под 7% ?

$RU000A108G88 правильно ли я понимаю , что если голосование пройдёт и одобрят реструктуризацию , то будут платить 10% годовых ? Это же по 100р купонов в год , при текущей стоимости облиго в 200?) те окупаемость 2 года если все сложится

$RU000A106SK2 для тех кто в теме, какая оферта будет ? На усмотрение покупателя ? Или он обязан будет будет выкупить у тех, кто заявит ?

{$SiH5} самое время сказать фразу из 2022, а курс то рисованный!!! Где вы сейчас купите наличку по 86-87?))

$RU000A1062M5 чет я смотрю укрепление рубля тут не сильно на цене отразилось ? Или тут график неправильно показывает ?

$RU000A106SK2 там более дальние облиги льют, а эта стоит …

$RU000A108RQ7 есть объяснение почему сегодня этот выпуск растает , а первый нет ?)